Фильтр Ходрика-Прескотта – метод сглаживания временного ряда, который используется для выделения длительных тенденций (сезонных колебаний и трендов) из временного ряда.
По сути фильтр является средством для решения оптимизационной задачи. С одной стороны, сглаженный ряд должен быть достаточно близок к исходному ряду, то есть необходимо минимизировать сумму квадратов отклонений:
C другой стороны, сглаженный ряд должен быть достаточно гладким:
То есть сам ряд должен изменяться как можно менее резко.
Таким образом, фильтр представляет собой двухсторонний линейный фильтр, который вычисляет сглаженный ряд St временного ряда Yt за счёт минимизации рассеивания элементов ряда St вокруг Yt при условии минимума суммы элементов дважды дифференцированного ряда St.
Элементы сглаженного ряда выбираются таким образом, чтобы минимизировать следующее выражение:
Для разных исходных данных требуется задавать разные lambda, значения которых определяются согласно анализируемому периоду:
- Для дневного тренда, lambda = 43200.
- Для недельного тренда, lambda = 14400.
- Для месячного тренда, lambda = 1600.
- Для годового тренда, lambda = 100.
В сервисе КОРУС | Управление запасами тренд, выделенный с помощью фильтра Ходрик-Прескотта используется для нескольких целей:
-
Для визуального анализа тенденций – при анализе продаж.
-
Для выявления перелома тренда – для системы уведомлений.
-
Для корректировки прогноза продаж будущих периодов, согласно изменению тренда.
-
Для управления запасами и планирования.
Простой и удобный сервис для управления запасами предоставляет вам мощные инструменты анализа, среди которых фильтр Ходрика-Прескотта.
Если вы уже используете сервис КОРУС | Управление запасами, но у вас остались вопросы по настройке интерфейса и отчетов, напишите нам на wms@korusconsuting.ru.
Вы можете ознакомиться с функциональностью решения на примере собственных данных.
Запросите бесплатный тестовый доступ к сервису и начните оптимизацию запасов прямо сейчас!
Задайте вопрос эксперту на нашем сайте или по телефону: +7 495 130 01 87.
